高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法

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高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法

姜广鑫;徐承龙;寇大治;徐磊

【期刊名称】《同济大学学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2013(041)005

【摘 要】研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphie processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.

【总页数】7页(P792-798)

【作 者】姜广鑫;徐承龙;寇大治;徐磊

【作者单位】同济大学数学系,上海200092;同济大学数学系,上海200092;上海超级计算中心,上海201203;上海超级计算中心,上海201203 【正文语种】中 文

【中图分类】O242.1;O246 【相关文献】

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;卢秀玉

3.蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法的历史、现状及展望 [J], 朱辉;刘义保;游运


4.利用蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法计算定积分 [J], 韩俊林;任薇 5.亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模拟 [J], 张凌;杨旭娟;王宏梅

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